每經(jīng)記者 肖世清    每經(jīng)編輯 段煉    

據(jù)央行網(wǎng)站4月2日消息，根據(jù)《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2018〕301號），央行擬會同銀保監(jiān)會出臺與《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》（以下簡稱《評估辦法》）相配套的有關(guān)規(guī)定。借鑒國際慣例，同時結(jié)合我國銀行業(yè)實際，起草了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）（征求意見稿）》（以下簡稱《附加監(jiān)管規(guī)定》），明確系統(tǒng)重要性銀行的附加監(jiān)管要求。

《附加監(jiān)管規(guī)定》明確附加監(jiān)管要求。借鑒國際經(jīng)驗，建立附加資本、附加杠桿率、流動性、大額風(fēng)險暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。為鼓勵銀行降低系統(tǒng)性風(fēng)險，避免引發(fā)道德風(fēng)險，系統(tǒng)重要性銀行第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼對每經(jīng)記者表示：“其實《附加監(jiān)管規(guī)定》是對《評估辦法》在附加資本要求的進一步細(xì)化和明確，主要是兩點，一個是附加資本要求，一個是要明確生前遺囑。”

民生銀行首席研究員溫彬表示，此次《附加監(jiān)管規(guī)定》建立起了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架，既考慮了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的國際慣例，也結(jié)合了我國銀行業(yè)的特點和實際監(jiān)管需要，為在系統(tǒng)重要性銀行名單出臺后，確定不同組別和類型系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定了基礎(chǔ)。

系統(tǒng)性重要銀行應(yīng)滿足一定的附加資本要求

根據(jù)系統(tǒng)性重要銀行定義，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)規(guī)模大、復(fù)雜程度高，與其他金融機構(gòu)關(guān)聯(lián)度強，一旦出現(xiàn)問題，可能對金融體系產(chǎn)生較強的傳染性，對宏觀經(jīng)濟運行也可能產(chǎn)生較大的沖擊。因此，國際金融危機以來，強化對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管、防范“大而不能倒”問題成為全球范圍內(nèi)金融監(jiān)管改革的重要內(nèi)容。

《附加監(jiān)管規(guī)定》要求，系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。根據(jù)分組情況，第一組到第五組組內(nèi)的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。此外，若銀行同時被認(rèn)定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，采用二者孰高原則確定。

溫彬表示，從國際比較來看，《附加監(jiān)管規(guī)定》的附加資本要求水平適中，符合我國銀行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)經(jīng)營、防風(fēng)險實際需要?！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》對系統(tǒng)重要性銀行提出的附加資本要求是1%-3.5%，但由于目前沒有機構(gòu)進入3.5%這組，2020年摩根大通也退出2.5%這組，因此實際范圍為1%-2%。

他舉例稱：“英國審慎監(jiān)管局（PRA）對資產(chǎn)在一定規(guī)模之上的圍欄銀行(Ringfenced Banks)設(shè)定的資本緩沖要求則是0-3%。英國目前有四家銀行被評為全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs），按照所處的檔次，自2021年1月1日開始被要求滿足不同的附加資本緩沖要求，分別是匯豐2%、巴克萊1.5%、桑坦德1%、渣打1%。”

對此，他認(rèn)為，我國《附加監(jiān)管規(guī)定》只有對第四組、第五組銀行才會有1%及以上的附加資本要求，附加資本要求水平低于英國的標(biāo)準(zhǔn)。與歐盟對其他系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（O-SIIs）0-2%的附加資本要求相比，《附加監(jiān)管規(guī)定》的附加資本要求水平也相對略低。

專家：預(yù)計將有26家銀行可能納入名單

記者注意到，在恢復(fù)與處置計劃（又稱“生前遺囑”）上，《附加監(jiān)管規(guī)定》指出，恢復(fù)計劃需詳細(xì)說明銀行如何從早期危機中恢復(fù)，確保能在滿足事先設(shè)定的觸發(fā)條件后啟動和執(zhí)行。處置計劃需詳細(xì)說明銀行如何在無法持續(xù)經(jīng)營時安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。

而對于首次進入系統(tǒng)性重要銀行名單的銀行，應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身經(jīng)營特點、風(fēng)險和管理狀況，按要求制定集團層面的恢復(fù)計劃與處置計劃，并于下一年度8月底前提交危機管理小組審查。

溫彬稱，根據(jù)各家銀行表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模排名，預(yù)計6家國有商業(yè)銀行、2家政策性銀行、1家開發(fā)性銀行、12家股份制商業(yè)銀行，以及5家左右（北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行）的規(guī)模較大的城商行，共26家左右銀行可能納入備選，最終名單可能在上述銀行中確定。

央行表示，《附加監(jiān)管規(guī)定》是系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架，既考慮了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的國際慣例，也結(jié)合了我國銀行業(yè)的特點和實際監(jiān)管需要，為確定不同組別和類型系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定基礎(chǔ)。為平穩(wěn)啟動系統(tǒng)重要性銀行名單評估與后續(xù)監(jiān)管工作，需要盡快出臺《附加監(jiān)管規(guī)定》。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)